多元正态分布及其性质
原创2024年12月26日大约 1 分钟
多元正态分布的定义



性质

极大似然估计值


1. 估计量的性质
无偏性:如果估计量的期望值等于被估参数,即为无偏估计量。公式举例:
- 均值
是均值 的无偏估计量。 - 协方差矩阵
的估计量 也是无偏的。
有效性:在所有无偏估计量中,方差最小的估计量称为有效估计量,具有统计效率最高。
一致性:随着样本容量增加,估计量逐渐趋近于真实值。
充分类:估计量包含样本中所有与总体参数相关的信息,信息无损失。
复相关系数和偏相关系数




无偏性:如果估计量的期望值等于被估参数,即为无偏估计量。公式举例:
有效性:在所有无偏估计量中,方差最小的估计量称为有效估计量,具有统计效率最高。
一致性:随着样本容量增加,估计量逐渐趋近于真实值。
充分类:估计量包含样本中所有与总体参数相关的信息,信息无损失。
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