武汉理工——股票

1. 模块化介绍

推荐阅读顺序

阶段	文件	理解重点
🌱 阶段一	main.py → SpImpl.py	启动流程、策略注册方式
🌱 阶段二	base_strategy.py → dual_moving_average_strategy.py	策略结构、继承方式
🌿 阶段三	quote_manager.py → data.py → snapshot.py	行情是如何流入策略的
🌿 阶段四	trade_executor.py → trade_manager.py	策略发单是如何执行与跟踪的
🌳 阶段五	callback.py → position_manager.py	成交、状态如何反向驱动系统更新
🌳 阶段六	ConfigRead.py, kmax.py, type.py, utils.py	配置与工具底层逻辑支持

1.1 代码逻辑

kmax_6.13/
├── configs/                         # 配置和底层动态库
│   ├── HSNsqApi.dll                # Windows 下的底层接口 DLL
│   ├── kmax.pyd                    # Python 封装接口，实际调用 C++ 库
│   └── sdk_config.ini              # SDK 启动配置项，如IP/账号
│
├── kmaxapi/                        # 封装行情+交易回调的接口层
│   ├── callback.py                 # 行情/成交/状态等的回调事件处理
│   ├── data.py                     # 封装行情订阅、处理
│   ├── kmax.py                     # 核心 API 统一调用封装（连接底层接口）
│   ├── model.py                    # 自定义数据结构类，如订单、行情等
│   ├── test.py                     # 接口测试用例
│   ├── type.py                     # 定义常量/枚举类型（交易方向、状态等）
│   └── util.py                     # 时间转换、结构体序列化等工具函数
│
├── libs/                           # 提供不同 Python 版本的封装库
│   ├── py37/
│   │   ├── kmax.pyd
│   │   └── kmax.so
│   └── py38/
│       ├── kmax.pyd
│       └── kmax.so
│
├── log/                            # 运行时日志
│   ├── *.log                       # 每次运行或日期生成的交易/系统日志
│
├── market_data_manager/           # 行情管理模块
│   └── quote_manager.py           # 处理订阅、缓存、分发实时行情（封装了 data.py）
│
├── models/                         # 数据结构定义
│   └── snapshot.py                # 定义快照结构，简化策略读取字段
│
├── position_data_manager/         # 仓位管理模块
│   └── position_manager.py        # 实时更新账户资产/仓位状态
│
├── strategy/                       # 策略实现模块
│   ├── base_strategy.py           # 所有策略的抽象基类，统一接口（on_tick/on_bar等）
│   └── dual_moving_average_strategy.py  # 双均线策略示例
│
├── trade/                          # 下单执行与管理模块
│   ├── trade_executor.py          # 封装交易动作的实际执行逻辑（发单、撤单）
│   └── trade_manager.py           # 管理交易状态、跟踪委托/成交、处理回报
│
├── ConfigRead.py                   # 读取配置文件 sdk_config.ini
├── main.py                         # 启动程序入口，初始化系统，加载策略等
├── SpImpl.py                       # 策略实例化与挂接逻辑（strategy 的封装者）
├── utils.py                        # 通用工具函数集合
└── update.txt                      # 项目更新日志说明

1.2 configs/

• HSNsqApi.dll：Windows 环境下调用的底层动态库（通常是第三方券商提供的 SDK，比如恒生、盛立、飞创）。
• kmax.pyd：是 Python 封装好的接口模块，用于调用 dll 中的方法（可通过 import kmax 直接用）。
• sdk_config.ini：配置文件，包含连接网关、认证信息、默认订阅等启动参数。

1.3 main->spilmpl

• main.py：负责初始化交易与行情接口、注册回调类 NsqSpiImpl 并启动整个量化系统。

• SpiImpl.py（NsqSpiImpl）：负责登录行情系统、订阅市场数据，并在接收行情回调时驱动策略运行与交易执行。

1.4 Strategy

base_strategy

• Base_strategy 是所有策略的父类，提供了统一的接口。要求所有策略必须实现 on_new_ticks(...) 方法，并返回 TradeSignal（BUY/SELL/HOLD）。

dual_moving_average_strategy

核心逻辑

判断条件	操作建议
当前短期均线（MA10）上穿长期均线（MA30）	如果持仓未超限 → BUY
当前短期均线下穿长期均线	如果已有仓位 → SELL
否则	HOLD（不动）

两个文件体现的核心思想

特点	描述
✳️ 模板方法模式	BaseStrategy 提供统一接口，子类实现具体策略
🔁 数据驱动执行	每次接收到行情 tick，就会调用 on_new_ticks(...) 进行策略判断
📦 可插拔式策略	新策略只需继承 BaseStrategy，实现核心判断即可接入系统
🔒 风控嵌入	策略内部嵌入了持仓判断，防止超买或误卖